Сравнение ETEGX с PXQSX
ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 9.20%/yr vs 8.42%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETEGX показывает доходность 7.19%, а PXQSX немного выше – 7.52%. За последние 10 лет акции ETEGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.20% против 8.42% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 9.20%
PXQSX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам ETEGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 7.19% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 7.52% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between ETEGX and PXQSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between ETEGX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
ETEGX
PXQSX
Сравнение ETEGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и PXQSX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -55.56% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.25% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -22.87% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -31.49% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -37.65% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -7.60% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -10.29% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 6.48% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и PXQSX
Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеют волатильность 4.79% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.59% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.59% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.90% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 20.25% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.50% | -0.66% |
Сравнение комиссий ETEGX и PXQSX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и PXQSX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности PXQSX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 7.68% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.40% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ETEGX and PXQSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETEGX has higher volatility (4.79%) compared to PXQSX (4.59%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs PXQSX's -55.56%.
PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEGX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор