PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.84% соответственно.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с NBMIXETEGX с BUFOXETEGX с FGROXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ETEGX и EHSTX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.73

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.11

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.06

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

4.39

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.73

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Корреляция

Корреляция между ETEGX и EHSTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и EHSTX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и EHSTX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-53.47%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.79%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-16.44%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-39.30%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-6.30%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-7.43%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.86%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и EHSTX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.62%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

8.60%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

15.80%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

14.71%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.27%

+2.55%