PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с EHSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - ETEGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 10.94%/yr for EHSTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.94% соответственно.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

EHSTX

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.88%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.35%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between ETEGX and EHSTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.80

The correlation between ETEGX and EHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX

Доходность на риск

ETEGX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.11

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.97

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.84

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.48

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EHSTX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.11

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и EHSTX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-53.47%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-8.29%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-16.44%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-16.44%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-39.30%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-0.43%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-7.40%

-15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.04%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и EHSTX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.30%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.29%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.16%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

14.74%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

17.28%

+2.56%

Сравнение комиссий ETEGX и EHSTX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и EHSTX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности EHSTX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.41%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and EHSTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEGX has higher volatility (4.45%) compared to EHSTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs EHSTX's -53.47%.

EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор