PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с HSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям HSPGX по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.73% соответственно.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с BIASXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BUFOXETEGX с FGROXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с EMCAXHSPGX с VRTGX

Сравнение комиссий ETEGX и HSPGX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXHSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.71

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.30

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.86

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

11.16

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HSPGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.71

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между ETEGX и HSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и HSPGX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности HSPGX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и HSPGX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и HSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-60.28%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-15.38%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-38.65%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-41.48%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-9.67%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-19.10%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.95%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и HSPGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

11.36%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

20.12%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

29.18%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

25.26%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

24.98%

-5.16%