PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с BCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с BCSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 5.33%/yr for BCSSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.12%/yr for BCSSX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и BCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у BCSSX с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ETEGX превзошли акции BCSSX по среднегодовой доходности: 8.17% против 5.33% соответственно.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

BCSSX

1 день
-1.73%
1 месяц
6.02%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-10.51%
1 год
-9.07%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и BCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-6.06%-12.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%

Correlation

The correlation between ETEGX and BCSSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г.

0.77

Over the past year, the correlation between ETEGX and BCSSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CTSIXBCSSX с CMCIXBCSSX с EMCAXBCSSX с FECGXBCSSX с DMCRX

Доходность на риск

ETEGX vs. BCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c BCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXBCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.36

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.37

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.30

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.71

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. BCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BCSSX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и BCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXBCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и BCSSX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BCSSX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и BCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXBCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-55.58%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-26.75%

+13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-55.58%

+35.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-55.58%

+31.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-55.58%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-46.21%

+35.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-15.84%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

11.32%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и BCSSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 4.45%, в то время как у Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXBCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

8.32%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.51%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

22.49%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

37.39%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

31.33%

-11.49%

Сравнение комиссий ETEGX и BCSSX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BCSSX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и BCSSX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности BCSSX в 101.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		101.43%95.29%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and BCSSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSSX has higher volatility (8.32%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs BCSSX's -55.58%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и BCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор