PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с CHPS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, ETEC returned 52.10% vs 178.83% for CHPS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 82.29%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-10.51%
1 месяц
6.00%
С начала года
82.29%
6 месяцев
83.69%
1 год
178.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-8.92%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		82.29%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between ETEC and CHPS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.65

The correlation between ETEC and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и CHPS

Секторы
ETEC
CHPS

Промышленность

36.4%
0.4%

Технологии

23.0%
98.8%

Потребительский циклический сектор

22.5%

-

Энергетика

11.9%
0.5%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
36.4%
CHPS
0.4%

Технологии

ETEC
23.0%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
CHPS

-

Энергетика

ETEC
11.9%
CHPS
0.5%

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
CHPS

-

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

CHPS

-

Финансовые услуги

ETEC

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

ETEC

-

CHPS

-

Недвижимость

ETEC

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ETEC vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
4.97

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.75

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

10.29

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

39.35

-23.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

4.97

-2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.56

-1.31

Просадки

Сравнение просадок ETEC и CHPS

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-39.44%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-17.50%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-12.35%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-9.16%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.56%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и CHPS

Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 9.83%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

18.16%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

30.56%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

36.19%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

34.34%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

34.34%

-10.22%

Сравнение комиссий ETEC и CHPS

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и CHPS

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CHPS в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.37%0.68%1.75%0.36%
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and CHPS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (18.16%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 178.83% vs 52.10% for ETEC. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 178.83% return vs 52.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.

CHPS has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор