PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с CHAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. ETEC is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 48.65%/yr for CHAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 53.75%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.57%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
113.66%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и CHAT

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-1.80%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between ETEC and CHAT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.63

The correlation between ETEC and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и CHAT

Секторы
ETEC
CHAT

Промышленность

36.4%
0.8%

Технологии

23.0%
76.5%

Потребительский циклический сектор

22.5%
5.6%

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
36.4%
CHAT
0.8%

Технологии

ETEC
23.0%
CHAT
76.5%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
CHAT
5.6%

Энергетика

ETEC
11.9%
CHAT

-

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
CHAT

-

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

CHAT
16.6%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

CHAT

-

Финансовые услуги

ETEC

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

ETEC

-

CHAT

-

Недвижимость

ETEC

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

ETEC vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.54

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.74

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

7.02

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

20.50

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.54

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.73

-1.48

Просадки

Сравнение просадок ETEC и CHAT

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-31.34%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-16.28%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-31.34%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-12.37%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-5.36%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.56%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и CHAT

Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 9.83%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

15.93%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

26.91%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

32.33%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

30.42%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

30.42%

-6.30%

Сравнение комиссий ETEC и CHAT

ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и CHAT

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CHAT в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%0.00%
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and CHAT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.93%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.65% vs 7.74% for ETEC. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.65% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.27% for ETEC.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор