Сравнение ETCO с TBIL
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. ETCO is actively managed, while TBIL is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -35.06%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.93%.
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -26.08% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.93% | 1.30% |
Correlation
The correlation between ETCO and TBIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. TBIL — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBIL
Сравнение ETCO c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 20.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 194.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,042.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и TBIL
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -0.10% | -59.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.47% | 0.00% | -55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -0.00% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 0.28% | +51.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 0.32% | +51.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 0.32% | +51.19% |
Сравнение комиссий ETCO и TBIL
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и TBIL
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%, что больше доходности TBIL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and TBIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 3.73% for TBIL.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and F/m Investments. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор