Сравнение ETCO с SBIT
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | 37.94% |
Correlation
The correlation between ETCO and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETCO
SBIT
Сравнение ETCO c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -0.45 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и SBIT
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -91.35% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -77.07% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -68.56% | +34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 87.25% | -34.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 97.45% | -45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 97.45% | -45.07% |
Сравнение комиссий ETCO и SBIT
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и SBIT
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 3.25% for SBIT.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор