Сравнение ETCO с BITI
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | 21.68% |
Correlation
The correlation between ETCO and BITI is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETCO
BITI
Сравнение ETCO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -0.71 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BITI
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -92.16% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -86.09% | +31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -67.97% | +33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 43.55% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 52.50% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 52.50% | -0.12% |
Сравнение комиссий ETCO и BITI
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BITI
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BITI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 9.27% for BITI.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор