Сравнение ETCG с IBLC
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -20.87%/yr vs 24.93%/yr for IBLC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -72.13% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between ETCG and IBLC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between ETCG and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ETCG
IBLC
Сравнение ETCG c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.10 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.18 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и IBLC
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -62.54% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -44.94% | -24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | -51.68% | -28.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -31.45% | -64.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -25.75% | -57.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 23.76% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и IBLC
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.05%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 12.09% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 41.56% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 55.74% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 64.31% | +27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 64.31% | +50.29% |
Сравнение комиссий ETCG и IBLC
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и IBLC
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and IBLC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to ETCG (11.05%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 24.93% vs -20.87% for ETCG. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 24.93% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор