Сравнение ETCG с EZET
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -53.60% vs -32.57% for EZET. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -39.78% | -5.11% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between ETCG and EZET is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ETCG and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. EZET — Ранг доходности на риск
ETCG
EZET
Сравнение ETCG c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.52 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.86 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.42 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и EZET
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -64.05% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | -63.36% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -63.36% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -32.74% | -49.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 37.94% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и EZET
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 9.68% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 45.32% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 68.34% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 72.29% | +21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 72.29% | +43.01% |
Сравнение комиссий ETCG и EZET
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и EZET
Ни ETCG, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and EZET have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.24%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -53.60% for ETCG. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор