Сравнение ETCG с EZBC
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -63.43% vs -46.31% for EZBC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | 5.69% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between ETCG and EZBC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ETCG and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETCG
EZBC
Сравнение ETCG c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.87 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.40 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и EZBC
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -53.35% | -43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -53.35% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -48.92% | -46.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -17.75% | -65.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 33.13% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и EZBC
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 11.05% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 10.76% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 34.80% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 44.30% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 49.84% | +42.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 49.84% | +64.76% |
Сравнение комиссий ETCG и EZBC
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и EZBC
Ни ETCG, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and EZBC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.05%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -63.43% for ETCG. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -63.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.19% for EZBC.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор