Сравнение ETCG с EZBC
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -50.68% vs -45.24% for EZBC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | 5.69% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between ETCG and EZBC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ETCG and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETCG
EZBC
Сравнение ETCG c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.86 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.46 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и EZBC
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -52.94% | -43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -52.94% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -52.94% | -42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -17.01% | -65.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 30.92% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и EZBC
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.97%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 13.26% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 34.57% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 44.32% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 50.14% | +43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 50.14% | +64.81% |
Сравнение комиссий ETCG и EZBC
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и EZBC
Ни ETCG, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and EZBC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, EZBC leads with -45.24% vs -50.68% for ETCG. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -45.24% return vs -50.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.19% for EZBC.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор