Сравнение ETCG с BFJL
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, ETCG returned -63.43% vs -15.77% for BFJL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -21.38% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between ETCG and BFJL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ETCG and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BFJL — Ранг доходности на риск
ETCG
BFJL
Сравнение ETCG c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.74 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.03 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BFJL
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -21.27% | -75.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -21.27% | -47.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -18.46% | -77.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -12.67% | -70.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 15.27% | +33.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BFJL
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 2.86% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 6.80% | +29.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 13.16% | +48.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 13.27% | +78.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 13.27% | +101.33% |
Сравнение комиссий ETCG и BFJL
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BFJL
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BFJL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.05%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -63.43% for ETCG. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -63.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.90% for BFJL.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор