Сравнение ETCG с BFAP
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. ETCG is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, ETCG returned -53.60% vs -25.05% for BFAP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -21.78%.
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -25.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -5.23% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.78% | 8.90% |
Correlation
The correlation between ETCG and BFAP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between ETCG and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BFAP — Ранг доходности на риск
ETCG
BFAP
Сравнение ETCG c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.78 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.47 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -1.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.63 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BFAP
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BFAP в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -32.02% | -64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | -32.02% | -35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -32.02% | -63.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -10.84% | -71.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 17.01% | +26.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BFAP
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 3.55% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 17.20% | +19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 21.27% | +40.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 20.56% | +73.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 20.56% | +94.74% |
Сравнение комиссий ETCG и BFAP
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BFAP
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.25% | 18.97% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BFAP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.24%) compared to BFAP (3.55%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BFAP's -32.02%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.05% vs -53.60% for ETCG. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.05% return vs -53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BFAP has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 0.00% for ETCG.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.90% for BFAP.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор