Сравнение ETCG с BFAP
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. ETCG is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, ETCG returned -50.68% vs -28.52% for BFAP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -23.65%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -4.81% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -23.65% | 8.90% |
Correlation
The correlation between ETCG and BFAP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between ETCG and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BFAP — Ранг доходности на риск
ETCG
BFAP
Сравнение ETCG c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.85 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.53 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BFAP
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -33.64% | -62.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -33.64% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -33.64% | -61.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -11.78% | -70.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 18.63% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BFAP
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.33% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 16.77% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 21.45% | +40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 20.46% | +72.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 20.46% | +94.49% |
Сравнение комиссий ETCG и BFAP
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BFAP
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.85% | 18.97% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BFAP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.97%) compared to BFAP (5.33%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BFAP's -33.64%.
On 1-year performance, BFAP leads with -28.52% vs -50.68% for ETCG. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -28.52% return vs -50.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BFAP has the higher dividend yield at 24.85%, compared with 0.00% for ETCG.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.90% for BFAP.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор