Сравнение ETCG с BFAP
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. ETCG is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, ETCG returned -63.43% vs -29.32% for BFAP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -21.16%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -4.81% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
Correlation
The correlation between ETCG and BFAP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between ETCG and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BFAP — Ранг доходности на риск
ETCG
BFAP
Сравнение ETCG c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.46 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BFAP
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BFAP в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -34.15% | -62.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -34.15% | -35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -31.48% | -64.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -12.68% | -70.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 20.14% | +28.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BFAP
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 4.52% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 16.29% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 21.50% | +40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 20.25% | +71.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 20.25% | +94.35% |
Сравнение комиссий ETCG и BFAP
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BFAP
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BFAP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.05%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BFAP's -34.15%.
On 1-year performance, BFAP leads with -29.32% vs -63.43% for ETCG. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -29.32% return vs -63.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.00% for ETCG.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.90% for BFAP.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор