Сравнение ESUS.L с VOO
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ESUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 19.48%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESUS.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESUS.L показывает доходность 11.78%, а VOO немного выше – 11.79%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам ESUS.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.54% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 9.63% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and VOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between ESUS.L and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
ESUS.L
VOO
Сравнение ESUS.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.03 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 15.43 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и VOO
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -26.09% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -7.66% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -21.93% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.29% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.99% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и VOO
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.43% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.10% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 11.44% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.76% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 18.09% | -3.22% |
Сравнение комиссий ESUS.L и VOO
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и VOO
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and VOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for ESUS.L.
ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор