PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESUS.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESUS.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.


ESUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.38%
1 год
28.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
10 лет*

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUS.L и EQQQ.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
11.78%7.49%26.65%21.14%-12.50%10.31%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%11.95%

Correlation

The correlation between ESUS.L and EQQQ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between ESUS.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

ESUS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESUS.L
Ранг доходности на риск ESUS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESUS.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.78

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

11.13

+1.24

ESUS.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESUS.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESUS.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESUS.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ESUS.L и EQQQ.L

Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и EQQQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESUS.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-33.75%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.97%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-24.09%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.63%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.61%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.73%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUS.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESUS.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.15%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.33%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

14.70%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

19.14%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.35%

-4.48%

Сравнение комиссий ESUS.L и EQQQ.L

ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUS.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
0.83%0.90%0.96%1.19%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ESUS.L and EQQQ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор