Сравнение ESUS.L с EQQQ.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 24.65%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам ESUS.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.86% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 11.95% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and EQQQ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ESUS.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
EQQQ.L
Сравнение ESUS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.78 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 11.13 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и EQQQ.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -33.75% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.97% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -24.09% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.63% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.61% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.73% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.15% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 10.33% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 14.70% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 19.14% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 19.35% | -4.48% |
Сравнение комиссий ESUS.L и EQQQ.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and EQQQ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор