Сравнение ESUS.L с USFM.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 16.00%/yr for USFM.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for USFM.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и USFM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESUS.L показывает доходность 11.78%, а USFM.L немного выше – 12.16%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFM.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUS.L и USFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 12.16% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 7.16% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and USFM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ESUS.L and USFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
USFM.L
Сравнение ESUS.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | USFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.51 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 16.06 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и USFM.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и USFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -27.52% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -5.47% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -17.40% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.49% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.54% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и USFM.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеют волатильность 2.84% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.78% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.77% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 9.46% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.21% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.32% | -0.45% |
Сравнение комиссий ESUS.L и USFM.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и USFM.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности USFM.L в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.07% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and USFM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for USFM.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.25% for USFM.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и USFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор