PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESUS.L с USFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESUS.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESUS.L показывает доходность 11.78%, а USFM.L немного выше – 12.16%.


ESUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.38%
1 год
28.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
10 лет*

USFM.L

1 день
0.33%
1 месяц
4.29%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.81%
1 год
25.19%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUS.L и USFM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
11.78%7.49%26.65%21.14%-12.50%10.31%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
12.16%5.73%20.11%10.47%-3.22%7.16%

Correlation

The correlation between ESUS.L and USFM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between ESUS.L and USFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

ESUS.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESUS.L
Ранг доходности на риск ESUS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUS.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESUS.LUSFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.51

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

16.06

-3.69

ESUS.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESUS.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFM.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESUS.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESUS.LUSFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ESUS.L и USFM.L

Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и USFM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESUS.LUSFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-27.52%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-5.47%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-17.40%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.49%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.54%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUS.L и USFM.L

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеют волатильность 2.84% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESUS.LUSFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.78%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.77%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.46%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.21%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

15.32%

-0.45%

Сравнение комиссий ESUS.L и USFM.L

ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUS.L и USFM.L

Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности USFM.L в 1.07%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
0.83%0.90%0.96%1.19%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Часто задаваемые вопросы


ESUS.L and USFM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for USFM.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.25% for USFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и USFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор