Сравнение ESUM с RAFE
ESUM (Eventide US Market ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESUM is actively managed, while RAFE is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.45%.
ESUM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 10.69% | 0.82% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.45% | 7.04% |
Correlation
The correlation between ESUM and RAFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. RAFE — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение ESUM c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и RAFE
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -35.74% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.25% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -6.17% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.54% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 15.10% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 19.40% | -5.06% |
Сравнение комиссий ESUM и RAFE
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и RAFE
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and RAFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.58% for ESUM.
They also come from different issuers: Eventide and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор