PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESUM с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESUM и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide US Market ETF (ESUM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESUM показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.


ESUM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.69%
6 месяцев
9.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUM и FJUN


2026 (YTD)2025
ESUM
Eventide US Market ETF
10.69%0.82%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
4.00%3.41%

Correlation

The correlation between ESUM and FJUN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eventide US Market ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Доходность на риск

ESUM vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESUM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUM c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESUMFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

ESUM vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESUM и FJUN

Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и FJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESUMFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-13.26%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.97%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.66%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUM и FJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESUMFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

5.66%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

10.56%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

10.25%

+4.09%

Сравнение комиссий ESUM и FJUN

ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUM и FJUN

Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ESUM
Eventide US Market ETF
0.58%0.48%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ESUM and FJUN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

ESUM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUM и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор