Сравнение ESUM с DMAY
ESUM (Eventide US Market ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. ESUM is actively managed, while DMAY is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.
ESUM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.37% | 1.23% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.42% | 3.40% |
Correlation
The correlation between ESUM and DMAY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. DMAY — Ранг доходности на риск
ESUM
DMAY
Сравнение ESUM c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.88 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и DMAY
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -13.90% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.30% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.24% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 4.73% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 9.02% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 8.43% | +5.36% |
Сравнение комиссий ESUM и DMAY
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и DMAY
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and DMAY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
ESUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор