Сравнение ESUM с DFND
ESUM (Eventide US Market ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESUM is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ESUM charges 0.39%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESUM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам ESUM и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 10.69% | 0.82% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | -0.59% |
Correlation
The correlation between ESUM and DFND is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESUM c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и DFND
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -22.65% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.69% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.70% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 10.88% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 22.44% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 19.08% | -4.74% |
Сравнение комиссий ESUM и DFND
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и DFND
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and DFND have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.58% for ESUM.
They also come from different issuers: Eventide and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор