PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESUM с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESUM и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide US Market ETF (ESUM) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESUM показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.10%.


ESUM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.69%
6 месяцев
9.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUM и AVIE


2026 (YTD)2025
ESUM
Eventide US Market ETF
10.69%0.82%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
13.10%6.46%

Correlation

The correlation between ESUM and AVIE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eventide US Market ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

ESUM vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESUM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUM c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESUMAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

ESUM vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESUM и AVIE

Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и AVIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESUMAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-12.39%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.66%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.00%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUM и AVIE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESUMAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

9.97%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

12.90%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

12.90%

+1.44%

Сравнение комиссий ESUM и AVIE

ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUM и AVIE

Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AVIE в 1.87%


ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%
ESUM
Eventide US Market ETF
0.58%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ESUM and AVIE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.

AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.58% for ESUM.

They also come from different issuers: Eventide and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.25% for AVIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUM и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор