Сравнение ESUM с AVIE
ESUM (Eventide US Market ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.10%.
ESUM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 10.69% | 0.82% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.10% | 6.46% |
Correlation
The correlation between ESUM and AVIE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. AVIE — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение ESUM c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и AVIE
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -12.39% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.66% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.00% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 9.97% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 12.90% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 12.90% | +1.44% |
Сравнение комиссий ESUM и AVIE
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и AVIE
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AVIE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.87% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and AVIE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.58% for ESUM.
They also come from different issuers: Eventide and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор