PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESPO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESPO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.


ESPO

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-16.83%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-18.94%
3 года*
17.74%
5 лет*
5.23%
10 лет*

YCS

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
34.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
23.65%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и YCS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF
-16.83%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
YCS
ProShares UltraShort Yen
10.06%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-3.38%

Correlation

The correlation between ESPO and YCS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

-0.06

The correlation between ESPO and YCS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Video Gaming and eSports ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

ESPO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 44
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESPOYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.14

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

13.04

-14.18

ESPO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и YCS

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESPOYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-49.56%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-8.30%

-20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-23.05%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-27.32%

-21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.67%

0.00%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-19.87%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

2.63%

+13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и YCS

VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESPOYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.25%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

11.91%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

16.93%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

21.10%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

18.82%

+6.85%

Сравнение комиссий ESPO и YCS

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и YCS

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF
1.50%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ESPO and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.25%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.65% vs 5.23% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.65% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ESPO has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for YCS.

ESPO is categorized as Gaming, while YCS is Leveraged Currency. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор