Сравнение ESPO с YCS
ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 6.23%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ESPO charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
ESPO
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам ESPO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -13.31% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -3.85% |
Correlation
The correlation between ESPO and YCS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between ESPO and YCS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. YCS — Ранг доходности на риск
ESPO
YCS
Сравнение ESPO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.97 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 12.40 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.92 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и YCS
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -49.56% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -8.30% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -23.05% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -27.32% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | 0.00% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -19.93% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.66% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и YCS
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.75% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 12.32% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.27% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 21.10% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.01% | +6.74% |
Сравнение комиссий ESPO и YCS
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и YCS
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.44% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and YCS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESPO has higher volatility (5.00%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs 6.23% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for YCS.
ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор