Сравнение ESPO с YCS
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.23%/yr vs 23.65%/yr for YCS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ESPO charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.
ESPO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -16.83%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам ESPO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -16.83% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.49% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -3.38% |
Correlation
The correlation between ESPO and YCS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between ESPO and YCS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. YCS — Ранг доходности на риск
ESPO
YCS
Сравнение ESPO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.14 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.04 | -14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и YCS
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -49.56% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -8.30% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -23.05% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -27.32% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | 0.00% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -19.87% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 2.63% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и YCS
VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.25% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 11.91% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 16.93% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 21.10% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 18.82% | +6.85% |
Сравнение комиссий ESPO и YCS
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и YCS
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.50% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESPO has higher volatility (4.25%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.65% vs 5.23% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.65% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ESPO has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for YCS.
ESPO is categorized as Gaming, while YCS is Leveraged Currency. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор