PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с SOUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с SOUN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ESPO returned 16.96%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

SOUN

1 день
-1.43%
1 месяц
-19.01%
С начала года
-30.79%
6 месяцев
-40.77%
1 год
-24.18%
3 года*
29.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и SOUN

2026 (YTD)2025202420232022
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-12.47%
SOUN
SoundHound AI, Inc.		-30.79%-49.75%835.85%19.77%-79.70%

Correlation

The correlation between ESPO and SOUN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

SoundHound AI, Inc.

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с SOUN:
SOUN с BBAISOUN с SOUNWSOUN с PLTRSOUN с NVDASOUN с QBTSSOUN с CRNCSOUN с MU

Доходность на риск

ESPO vs. SOUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOUN
Ранг доходности на риск SOUN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOSOUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.34

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.01

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.00

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.38

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.60

-0.34

ESPO vs. SOUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и SOUN

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и SOUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOSOUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-93.55%

+42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-72.43%

+44.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-75.65%

+47.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-71.52%

+44.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-66.93%

+51.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

45.29%

-29.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и SOUN

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOSOUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

17.69%

-13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

52.15%

-37.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

80.70%

-61.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

136.27%

-111.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

136.27%

-110.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и SOUN

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
SOUN
SoundHound AI, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and SOUN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUN has higher volatility (17.69%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs SOUN's -93.55%.

SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и SOUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор