PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с RDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с RDW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. Over the past 3 years, ESPO returned 16.96%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

RDW

1 день
-11.53%
1 месяц
8.08%
С начала года
98.95%
6 месяцев
107.41%
1 год
-20.75%
3 года*
79.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и RDW

2026 (YTD)20252024202320222021
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-1.86%
RDW
Redwire Corporation		98.95%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-34.15%

Correlation

The correlation between ESPO and RDW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Redwire Corporation

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ASM

Доходность на риск

ESPO vs. RDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPORDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.18

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
0.58

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.07

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.29

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.42

-0.52

ESPO vs. RDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и RDW

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и RDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPORDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-87.26%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-75.40%

+47.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-80.28%

+52.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-41.62%

+14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-59.30%

+44.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

51.88%

-35.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и RDW

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPORDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

53.68%

-49.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

94.49%

-79.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

118.63%

-99.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

96.83%

-71.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

96.83%

-71.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и RDW

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как RDW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
RDW
Redwire Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and RDW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (53.68%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs RDW's -87.26%.

RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и RDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор