PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESPO tracks the MVIS Global Video Gaming and eSports Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 6.23%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

ESPO

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-11.55%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.31%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-11.49%

Correlation

The correlation between ESPO and PBUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.68

The correlation between ESPO and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и PBUS

Секторы
ESPO
PBUS

Коммуникационные услуги

78.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.1%

Технологии

8.2%
35.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
PBUS
10.1%

Технологии

ESPO
8.2%
PBUS
35.4%

Сырьевые материалы

ESPO

-

PBUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

PBUS
4.8%

Энергетика

ESPO

-

PBUS
3.6%

Финансовые услуги

ESPO

-

PBUS
11.6%

Здравоохранение

ESPO

-

PBUS
8.6%

Промышленность

ESPO

-

PBUS
8.6%

Недвижимость

ESPO

-

PBUS
1.9%

Коммунальные услуги

ESPO

-

PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

ESPO vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.30

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
3.15

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.08

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

13.93

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.30

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ESPO и PBUS

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-33.15%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-9.02%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-19.07%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-25.40%

-22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.66%

-0.64%

-25.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-5.13%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

1.99%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и PBUS

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.94%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

9.13%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

12.06%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

17.05%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

19.33%

+6.42%

Сравнение комиссий ESPO и PBUS

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и PBUS

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and PBUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (5.00%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 6.23% for ESPO. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.98% for PBUS.

ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор