Сравнение ESPO с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ESPO и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPO и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -12.22% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
ESPO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -24.60%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPO и ITOT
ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
ESPO vs. ITOT — Ранг доходности на риск
ESPO
ITOT
Сравнение ESPO c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.52 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 7.25 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ESPO и ITOT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и ITOT
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.42% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и ITOT
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -55.20% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -12.34% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -25.36% | -22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -5.51% | -19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -7.02% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 2.61% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и ITOT
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.49% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 9.78% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 18.68% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 17.36% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 18.25% | +7.64% |