Сравнение ESPO с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
ESPO и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPO и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -12.22% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
ESPO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -24.60%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPO и ILCB
ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
ESPO vs. ILCB — Ранг доходности на риск
ESPO
ILCB
Сравнение ESPO c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.51 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 7.14 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ESPO и ILCB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и ILCB
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.42% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и ILCB
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -51.53% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -12.07% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -25.47% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -5.74% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -6.28% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 2.59% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и ILCB
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.37% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 9.65% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 18.42% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 17.13% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 18.14% | +7.75% |