PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с IETC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. ESPO is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 15.73%/yr for IETC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 4.48%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-13.33%

Correlation

The correlation between ESPO and IETC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between ESPO and IETC shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESPO и IETC

Секторы
ESPO
IETC

Коммуникационные услуги

78.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
4.7%

Технологии

8.2%
79.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
IETC
8.4%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
IETC
4.7%

Технологии

ESPO
8.2%
IETC
79.1%

Сырьевые материалы

ESPO

-

IETC

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

IETC

-

Энергетика

ESPO

-

IETC

-

Финансовые услуги

ESPO

-

IETC
3.1%

Здравоохранение

ESPO

-

IETC
0.1%

Промышленность

ESPO

-

IETC
3.7%

Недвижимость

ESPO

-

IETC
0.7%

Коммунальные услуги

ESPO

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

ESPO vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.80

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.18

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.84

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

2.30

-3.24

ESPO vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и IETC

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-38.48%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-21.19%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-25.17%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-38.48%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-10.32%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-8.14%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

7.67%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и IETC

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.62%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

17.85%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

22.11%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

24.70%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

25.44%

+0.27%

Сравнение комиссий ESPO и IETC

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и IETC

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IETC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and IETC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (9.62%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IETC leads with 15.73% vs 5.49% for ESPO. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 15.73% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.37% for IETC.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IETC is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.18% for IETC.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор