Сравнение ESPO с DBE
ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 6.23%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
ESPO
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам ESPO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -13.31% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -27.97% |
Correlation
The correlation between ESPO and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between ESPO and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. DBE — Ранг доходности на риск
ESPO
DBE
Сравнение ESPO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.89 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.53 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.43 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.09 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и DBE
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -86.69% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -14.41% | -13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -23.89% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -38.74% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -30.27% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -57.31% | +42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 7.35% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и DBE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 5.00%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 12.95% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 30.86% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 34.97% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 29.39% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 28.33% | -2.58% |
Сравнение комиссий ESPO и DBE
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и DBE
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.44% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to ESPO (5.00%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 6.23% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.44% for ESPO.
ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор