PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESPO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESPO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.


ESPO

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-11.55%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.23%
10 лет*

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и DBE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
-13.31%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%
DBE
Invesco DB Energy Fund
83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-27.97%

Correlation

The correlation between ESPO and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.13

The correlation between ESPO and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

ESPO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESPODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

5.89

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

11.53

-12.28

ESPO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESPODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.43

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок ESPO и DBE

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESPODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-86.69%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-14.41%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-23.89%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-38.74%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.66%

-30.27%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-57.31%

+42.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

7.35%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и DBE

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 5.00%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESPODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

12.95%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

30.86%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

34.97%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

29.39%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

28.33%

-2.58%

Сравнение комиссий ESPO и DBE

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и DBE

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DBE в 2.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы


ESPO and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to ESPO (5.00%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 6.23% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.44% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор