PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с BABA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs -10.74%/yr for BABA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-19.32%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и BABA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-8.38%

Correlation

The correlation between ESPO and BABA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.57

The correlation between ESPO and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

ESPO vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.05

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
0.26

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.06

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.12

-0.82

ESPO vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и BABA

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-80.09%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-39.94%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-39.94%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-72.48%

+24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-62.20%

+35.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-37.56%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

19.58%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и BABA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

10.07%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

29.24%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

43.83%

-25.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

51.40%

-26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

43.40%

-17.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и BABA

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности BABA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and BABA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (10.07%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор