PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с ACHR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

ACHR

1 день
-4.15%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-32.45%
6 месяцев
-38.80%
1 год
-49.15%
3 года*
4.91%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и ACHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%-0.31%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-32.45%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%-0.89%

Correlation

The correlation between ESPO and ACHR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.44

The correlation between ESPO and ACHR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX

Доходность на риск

ESPO vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.80

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-1.16

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.89

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.39

+0.45

ESPO vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACHR равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и ACHR

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-90.49%

+39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-63.78%

+35.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-63.78%

+35.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-84.00%

+35.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-70.36%

+43.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-62.48%

+47.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

41.04%

-25.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и ACHR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

21.42%

-17.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

44.68%

-30.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

70.77%

-51.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

84.32%

-59.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

82.16%

-56.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и ACHR

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and ACHR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (21.42%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs ACHR's -90.49%.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор