Сравнение ESPAX с SHDPX
ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPAX charges 1.24%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESPAX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.85%
SHDPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -1.23% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between ESPAX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
ESPAX
SHDPX
Сравнение ESPAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 11.78 | -11.34 |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и SHDPX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | 0.00% | -61.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | 0.00% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 1.07% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 1.07% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 1.07% | +20.33% |
Сравнение комиссий ESPAX и SHDPX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и SHDPX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 7.62% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPAX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESPAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор