Сравнение ESN с UGA
ESN (Essential 40 Stock ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 27.95% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ESN charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ESN и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
ESN
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ESN и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 14.95% | 16.52% | -2.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.12% |
Correlation
The correlation between ESN and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between ESN and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. UGA — Ранг доходности на риск
ESN
UGA
Сравнение ESN c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 5.37 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 12.86 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.27 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.12 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и UGA
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -86.59% | +72.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -14.88% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -14.75% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -36.76% | +34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 6.20% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и UGA
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.50%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 11.64% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 30.48% | -23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 35.27% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 34.40% | -21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 37.27% | -23.98% |
Сравнение комиссий ESN и UGA
ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и UGA
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.79% | 0.91% | 0.76% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to ESN (2.50%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs 27.95% for ESN. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
ESN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for UGA.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. ESN tracks Essential 40 Stock Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: KKM Financial and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.75% for UGA.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор