Сравнение ESN с SCHK
ESN (Essential 40 Stock ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESN tracks the Essential 40 Stock Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 29.12% vs 23.78% for SCHK. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESN charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности ESN и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 13.79%.
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
SCHK
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $29.86M | $29.08M | $28.54M |
Сравнение доходности по годам ESN и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 13.79% | 17.23% | 0.79% |
Correlation
The correlation between ESN and SCHK is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ESN and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. SCHK — Ранг доходности на риск
ESN
SCHK
Сравнение ESN c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.66 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 11.42 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и SCHK
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -34.80% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.97% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -5.11% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.09% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и SCHK
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.98%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.06% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 10.46% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 13.11% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.37% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.05% | -6.00% |
Сравнение комиссий ESN и SCHK
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и SCHK
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SCHK в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.00% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and SCHK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHK has higher volatility (4.06%) compared to ESN (2.98%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs SCHK's -34.80%.
On 1-year performance, ESN leads with 29.12% vs 23.78% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 29.12% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.76% for ESN.
ESN tracks Essential 40 Stock Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: KKM and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.03% for SCHK.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор