PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESN с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESN с MTUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESN (Essential 40 Stock ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 26.33% vs 33.50% for MTUM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ESN и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential 40 Stock ETF (ESN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESN показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%.

ESN

1 день
-1.55%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.13%
1 год
26.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESN и MTUM

2026 (YTD)20252024
ESN
Essential 40 Stock ETF		13.17%16.52%-2.98%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%-0.51%

Correlation

The correlation between ESN and MTUM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.65

The correlation between ESN and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential 40 Stock ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ESN:
ESN с CNAVESN с AVLVESN с IVVESN с JEPIESN с BDGSESN с FTAGESN с SPTM
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ESN vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESN
Ранг доходности на риск ESN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESN c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.68

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.26

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.92

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

11.51

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESN vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESN на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESN и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.68

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.81

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ESN и MTUM

Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-34.08%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-11.54%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-6.99%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-6.21%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.92%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ESN и MTUM

Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.97%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

9.83%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

17.69%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

20.03%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

20.77%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

21.12%

-7.79%

Сравнение комиссий ESN и MTUM

ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESN и MTUM

Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности MTUM в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESN
Essential 40 Stock ETF		0.80%0.91%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ESN and MTUM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to ESN (2.97%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 33.50% vs 26.33% for ESN. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 33.50% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.

ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.64% for MTUM.

ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. ESN tracks Essential 40 Stock Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: KKM Financial and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.15% for MTUM.

ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESN и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор