Сравнение ESMV с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Silver Trust (SLV).
ESMV и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и SLV
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
ESMV vs. SLV — Ранг доходности на риск
ESMV
SLV
Сравнение ESMV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.16 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.23 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.82 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 8.70 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.16 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и SLV
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и SLV
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -76.28% | +56.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -42.45% | +32.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -35.47% | +30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -44.76% | +39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 13.77% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и SLV
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 16.96% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 57.27% | -49.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 57.07% | -43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 35.27% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 31.35% | -17.96% |