PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMV с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMV с PSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESMV is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.27%/yr vs 12.73%/yr for PSMD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности ESMV и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESMV показывает доходность 5.28%, а PSMD немного выше – 5.54%.

ESMV

1 день
-0.78%
1 месяц
3.36%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.39%
1 год
6.76%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMV и PSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		5.28%5.34%13.06%12.20%-11.08%3.20%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%1.53%

Correlation

The correlation between ESMV and PSMD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.72

The correlation between ESMV and PSMD shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с ESMV:
ESMV с PABDESMV с QLCESMV с DMXFESMV с BDGSESMV с IQSIESMV с EASGESMV с CHPS
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL

Доходность на риск

ESMV vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMV c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMVPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.70

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
4.00

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.43

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

18.22

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMV vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMV на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMV и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMVPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.70

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ESMV и PSMD

Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMVPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-11.96%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-4.42%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-10.70%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.12%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-1.66%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.83%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMV и PSMD

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMVPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

0.85%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

4.42%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

5.62%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

8.60%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

8.47%

+4.77%

Сравнение комиссий ESMV и PSMD

ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMV и PSMD

Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.58%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

ESMV and PSMD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMV has higher volatility (2.25%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs PSMD's -11.96%.

On 3-year performance, PSMD leads with 12.73% vs 11.27% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMD has performed better with a 12.73% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMV и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор