Сравнение ESMV с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
ESMV и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 1.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESMV показывает доходность -1.54%, а PSMD немного ниже – -1.59%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и PSMD
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
ESMV vs. PSMD — Ранг доходности на риск
ESMV
PSMD
Сравнение ESMV c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.10 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.69 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.52 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 8.55 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.10 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.03 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и PSMD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и PSMD
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и PSMD
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -11.96% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -7.51% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.70% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.71% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.33% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и PSMD
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.09% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 4.40% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 10.09% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 8.60% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 8.56% | +4.83% |