Сравнение ESMV с PSMD
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both exchange-traded funds - ESMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. ESMV is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.59%/yr vs 12.42%/yr for PSMD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 7.44%.
ESMV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
PSMD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.84K | $7.46K | $12.87K | |
| $12.62K | $12.44K | $36.49K |
Сравнение доходности по годам ESMV и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 9.57% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.13% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 7.44% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 1.53% |
Correlation
The correlation between ESMV and PSMD is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between ESMV and PSMD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. PSMD — Ранг доходности на риск
ESMV
PSMD
Сравнение ESMV c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.10 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 16.06 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESMV и PSMD
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -11.96% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -4.42% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -10.70% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -1.62% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.85% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и PSMD
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.54% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.86% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 5.77% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 8.66% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 8.41% | +4.70% |
Сравнение комиссий ESMV и PSMD
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и PSMD
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.47% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and PSMD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESMV has higher volatility (2.85%) compared to PSMD (1.54%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs PSMD's -11.96%.
On 3-year performance, PSMD leads with 12.42% vs 11.59% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSMD has performed better with a 12.42% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
ESMV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for PSMD.
ESMV is categorized as Low Volatility, while PSMD is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.75% for PSMD.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор