Сравнение ESMV с GXLC
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
ESMV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESMV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 4.06% | 0.29% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ESMV and GXLC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ESMV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESMV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESMV и GXLC
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -9.08% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.05% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -1.54% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 13.85% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 13.85% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 13.85% | -0.65% |
Сравнение комиссий ESMV и GXLC
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и GXLC
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.55% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and GXLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.
ESMV has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.65% for GXLC.
ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор