Сравнение ESML с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
ESML и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и FSGS
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
ESML vs. FSGS — Ранг доходности на риск
ESML
FSGS
Сравнение ESML c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.34 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.66 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.57 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 1.72 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.34 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ESML и FSGS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и FSGS
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и FSGS
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -43.26% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.84% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -24.08% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.71% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.08% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.89% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и FSGS
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.40% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 11.33% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 19.90% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.16% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.95% | +0.60% |