PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с FSGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 2.37%/yr for FSGS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности ESML и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 2.17%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

FSGS

1 день
0.88%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.17%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.99%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и FSGS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		2.17%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-10.91%

Correlation

The correlation between ESML and FSGS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between ESML and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и FSGS

Секторы
ESML
FSGS

Промышленность

19.3%
22.0%

Технологии

17.5%
18.8%

Финансовые услуги

14.4%
19.5%

Здравоохранение

12.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.0%

Недвижимость

6.5%
0.9%

Энергетика

5.9%
4.2%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
3.1%

Промышленность

ESML
19.3%
FSGS
22.0%

Технологии

ESML
17.5%
FSGS
18.8%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
FSGS
19.5%

Здравоохранение

ESML
12.6%
FSGS
16.7%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
FSGS
8.0%

Недвижимость

ESML
6.5%
FSGS
0.9%

Энергетика

ESML
5.9%
FSGS
4.2%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
FSGS
1.7%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
FSGS
5.0%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
FSGS

-

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
FSGS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

ESML vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.39

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.67

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.53

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

1.51

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.39

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ESML и FSGS

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-43.26%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.31%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-24.08%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-24.08%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.03%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.97%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и FSGS

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.65%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.76%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

15.23%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

20.14%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

22.80%

+0.60%

Сравнение комиссий ESML и FSGS

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и FSGS

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

ESML and FSGS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.06%) compared to FSGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs 2.37% for FSGS. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FSGS.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.60% for FSGS.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор