Сравнение ESLV с VMAX
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.
ESLV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 14.43% | 1.96% |
VMAX Hartford US Value ETF | 17.45% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ESLV and VMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение ESLV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и VMAX
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -19.05% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.47% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 12.04% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.25% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.25% | -5.43% |
Сравнение комиссий ESLV и VMAX
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и VMAX
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VMAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.90% | 0.32% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and VMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.90% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and Hartford. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор