Сравнение ESLV с ILCV
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ESLV is actively managed, while ILCV is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и ILCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 11.70%.
ESLV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам ESLV и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 14.43% | 1.96% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 11.70% | 5.54% |
Correlation
The correlation between ESLV and ILCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. ILCV — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCV
Сравнение ESLV c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и ILCV
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и ILCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -58.63% | +52.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -9.27% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и ILCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 9.95% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 14.20% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 16.62% | -6.80% |
Сравнение комиссий ESLV и ILCV
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и ILCV
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ILCV в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.90% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.56% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and ILCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
ILCV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.90% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.04% for ILCV.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и ILCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор