Сравнение ESLT с ICL
ESLT (Elbit Systems Ltd) and ICL (ICL Group Ltd) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ESLT returned 26.07%/yr vs 9.01%/yr for ICL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и ICL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 45.14%, что значительно выше, чем у ICL с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции ICL по среднегодовой доходности: 26.07% против 9.01% соответственно.
ESLT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 45.14%
- 6 месяцев
- 67.59%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 60.73%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 26.07%
ICL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- -14.91%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам ESLT и ICL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 45.14% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
ICL ICL Group Ltd | -0.43% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 97.88% | 7.98% | -11.61% | 52.00% | 5.43% |
Correlation
The correlation between ESLT and ICL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between ESLT and ICL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$40.31B
ICL:
$7.21B
ESLT:
$12.36
ICL:
$0.20
ESLT:
67.75
ICL:
27.66
ESLT:
3.21
ICL:
20.23
ESLT:
4.84
ICL:
0.97
ESLT:
9.46
ICL:
1.19
ESLT:
$8.23B
ICL:
$7.41B
ESLT:
$2.03B
ICL:
$2.25B
ESLT:
$861.06M
ICL:
$1.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. ICL — Ранг доходности на риск
ESLT
ICL
Сравнение ESLT c ICL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLT | ICL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | -0.44 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -0.73 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLT | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.39 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.01 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.26 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.10 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и ICL
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки ICL в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и ICL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -63.87% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -33.77% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -40.93% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -63.87% | +30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -63.87% | +30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -43.52% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -30.36% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 20.37% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и ICL
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с ICL Group Ltd (ICL) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 12.00% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 26.72% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.18% | 38.19% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.14% | 37.24% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 34.73% | -5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и ICL
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ICL в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
ICL ICL Group Ltd | 2.64% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и ICL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и ICL
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and ICL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (15.25%) compared to ICL (12.00%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs ICL's -63.87%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и ICL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор