Сравнение ESLT с B
ESLT (Elbit Systems Ltd) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ESLT returned 24.99%/yr vs 7.10%/yr for B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у B с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции B по среднегодовой доходности: 24.99% против 7.10% соответственно.
ESLT
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 31.35%
- 1 год
- 69.67%
- 3 года*
- 54.85%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- 24.99%
B
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам ESLT и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 31.64% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
B Barrick Mining Corporation | -14.59% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between ESLT and B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.06 |
The correlation between ESLT and B shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$36.51B
B:
$61.52B
ESLT:
$12.29
B:
$3.61
ESLT:
61.74
B:
10.16
ESLT:
2.92
B:
1.03
ESLT:
4.41
B:
3.26
ESLT:
8.57
B:
2.24
ESLT:
$8.23B
B:
$19.00B
ESLT:
$2.03B
B:
$10.32B
ESLT:
$861.06M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. B — Ранг доходности на риск
ESLT
B
Сравнение ESLT c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.67 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 6.07 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и B
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -88.51% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -30.31% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -30.31% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -47.96% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -57.13% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -29.79% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -37.27% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 13.31% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и B
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 15.32% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 36.04% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 45.82% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 36.37% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 36.84% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и B
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности B в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.50% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.46% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и B
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (16.45%) compared to B (15.32%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор