PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESLT с AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, ESLT returned 98.98% vs -5.21% for AS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Amer Sports, Inc (AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.

ESLT

1 день
-6.48%
1 месяц
9.58%
С начала года
48.00%
6 месяцев
66.16%
1 год
98.98%
3 года*
60.86%
5 лет*
46.38%
10 лет*
26.53%

AS

1 день
-0.39%
1 месяц
8.18%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-7.56%
1 год
-5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и AS

2026 (YTD)20252024
ESLT
Elbit Systems Ltd		48.00%125.14%25.99%
AS
Amer Sports, Inc		-5.06%33.58%108.66%

Correlation

The correlation between ESLT and AS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$41.10B

AS:

$20.29B

EPS

ESLT:

$12.36

AS:

$0.81

Коэффициент P/E

ESLT:

69.08

AS:

43.81

Коэффициент PEG

ESLT:

3.27

AS:

0.11

Коэффициент P/S

ESLT:

4.93

AS:

2.85

Коэффициент P/B

ESLT:

9.65

AS:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$8.23B

AS:

$7.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$2.03B

AS:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$861.06M

AS:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Amer Sports, Inc

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ
Часто сравнивают с AS:
AS с ONONAS с QUREAS с VGZAS с AQSTAS с COCOAS с IMRXAS с ACMR

Доходность на риск

ESLT vs. AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AS
Ранг доходности на риск AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESLTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.13

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.11

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.18

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

-0.36

+10.97

ESLT vs. AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа AS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESLT и AS

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-40.71%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-28.78%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-15.49%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-13.29%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

14.56%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и AS

Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

10.17%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.93%

29.10%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

41.31%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

49.55%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

49.55%

-20.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и AS

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AS
Amer Sports, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.36%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.19B
1.95B
(ESLT) Общая выручка
(AS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESLT и AS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elbit Systems Ltd и Amer Sports, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
25.2%
59.9%
Активы портфеля
ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

AS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

AS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

AS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

ESLT and AS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (19.89%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs AS's -40.71%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор