Сравнение ESLG с RPG
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESLG is actively managed, while RPG is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.
ESLG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 30.55%
- 6 месяцев
- 27.48%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам ESLG и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 11.31% | -0.29% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.55% | -2.36% |
Correlation
The correlation between ESLG and RPG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. RPG — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение ESLG c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и RPG
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -53.27% | +40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -4.43% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -8.83% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 22.06% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 23.86% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.89% | -6.13% |
Сравнение комиссий ESLG и RPG
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и RPG
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что сопоставимо с доходностью RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and RPG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
ESLG and RPG have nearly identical dividend yields, around 0.15%.
They also come from different issuers: Eventide and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор