PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESLG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESLG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLG показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%.


ESLG

1 день
-0.65%
1 месяц
9.19%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLG и ILCG


2026 (YTD)2025
ESLG
Eventide Large Cap Growth ETF
13.42%-0.48%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
14.48%-0.10%

Correlation

The correlation between ESLG and ILCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eventide Large Cap Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

ESLG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESLG

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESLG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESLGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.59

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ESLG и ILCG

Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и ILCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESLGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.36%

-52.98%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.02%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-8.22%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLG и ILCG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESLGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.31%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

22.00%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

21.53%

-5.72%

Сравнение комиссий ESLG и ILCG

ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLG и ILCG

Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ILCG в 0.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLG
Eventide Large Cap Growth ETF
0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, ESLG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.15% for ESLG.

They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.04% for ILCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор