Сравнение ESLG с DGRO
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESLG is actively managed, while DGRO is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.37%.
ESLG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам ESLG и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 11.31% | -0.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.37% | 3.17% |
Correlation
The correlation between ESLG and DGRO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRO
Сравнение ESLG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и DGRO
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -35.10% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.74% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.43% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 9.51% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.79% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.59% | +0.17% |
Сравнение комиссий ESLG и DGRO
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и DGRO
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and DGRO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.15% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор