Сравнение ESK с SATO
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while SATO is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности ESK и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью 3.47%.
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 45.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 3.47% | -22.61% |
Correlation
The correlation between ESK and SATO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. SATO — Ранг доходности на риск
ESK
SATO
Сравнение ESK c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.00 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и SATO
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -88.00% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -36.60% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -51.00% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и SATO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | 51.53% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | 63.28% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 63.28% | +3.96% |
Сравнение комиссий ESK и SATO
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и SATO
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SATO в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.62% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and SATO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
SATO has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.97% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.60% for SATO.
Подберите оптимальное распределение для ESK и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор