Сравнение ESK с SATO
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while SATO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности ESK и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью -12.24%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | -25.76% |
Correlation
The correlation between ESK and SATO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. SATO — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SATO
Сравнение ESK c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и SATO
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -88.00% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -46.22% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -50.73% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и SATO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 52.13% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 62.96% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 62.96% | +3.51% |
Сравнение комиссий ESK и SATO
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и SATO
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SATO в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and SATO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.60% for SATO.
Подберите оптимальное распределение для ESK и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор