Сравнение ESK с BITS
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while BITS is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности ESK и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | -20.57% |
Correlation
The correlation between ESK and BITS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. BITS — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITS
Сравнение ESK c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и BITS
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -83.11% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -41.75% | -22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -42.59% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и BITS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 53.29% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 60.64% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 60.64% | +5.83% |
Сравнение комиссий ESK и BITS
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и BITS
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and BITS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.65% for BITS.
Подберите оптимальное распределение для ESK и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор